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降息对股票的影响套期保值到期时标的价值下降
准期末标的价值从1950元/吨小幅下降到1800元/吨,那么企业将在现货期末形成150元/吨的储蓄。在选项1中,看涨期权被简单地称为。标的价值在到期时的下跌导致期权从固定价值变为虚拟价值。期权已到期,套期保值端显示亏损565元/吨。
在期权2和期权3的情况下,利率下调对股票的影响是有保证的。当卖出看涨期权时,它仍然是虚构的。收益袋中的溢价将使套期保值端的损失分别降低到445元/吨、505元/吨、212%和106%,进而在现货端进一步节省大量的储蓄。
案例B表明,在套期保值过程中,在标的价值的压力下,卓舒在买入看涨期权进行保护的基础上,卖出了虚拟看涨期权,构建了牛市时价差组合。当标的价值不提前且虚拟期权的行权价格不提前时,可以通过收益溢价来强化套期保值效果。
对比方案2、降息对股票的影响和方案3的结果,可以看出政策组正在构建中,行权价值的选择将所有套期保值结果转化为不同的结果。期权2的行权价格是企业评估的压力水平,期权溢价相对较高。因此,方案3的结果在较低的维修成本方面得到了更好的理解。第三种选择是出售更具虚拟性的运动价值,它有更大的平面空间。一方面,它面临着相对较低的资本占用和乞讨。另一方面,这也是一个低谷。由于标的市场回调带来的资金压力,低谷企业可能面临平仓和过早离场的危机。企业在实际制定套期保值策略时,应结合自身需求,选择期权的行使价值,研究降息对股票的影响。

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